5 À 7 BÂLE III, LA PRESSION MONTE ET VOUS ÊTES LOIN DU COMPTE !
  jeudi 6 octobre 2011

Comment faire face en ménageant vos marges de profits ?

Levallois Perret - ile de france

Banquiers, l’été a été torride. Crise financière, dette de la zone Euro, récession et stress tests peu convaincants, vous êtes en ligne de mire ! Comment rassurer sur votre solvabilité, la maîtrise de votre exposition aux risques inhérents à vos activités, vos capacités de financements et vos réserves de liquidités ? Certes, les exigences de Bâle III ont été revues (temporairement) à la baisse et le calendrier assoupli… mais est-ce que les marchés vont attendre ? Nos consultants vous proposent de faire le point sur les impacts à anticiper pour mettre dès à présent votre système d’information en ordre de marche pour répondre aux exigences d’aujourd’hui et surtout anticiper celles de demain.

«Au-delà des nouvelles exigences réglementaires, Bâle III va impacter la nature même de nos stratégies commerciales et de développement et c’est pour cette raison de ces accords font objet de tant de polémiques ! Quoi qu’il en soit, la tendance de fond est à une analyse toujours plus fine de risques de plus en plus complexes et interdépendants, et nous devons être capable d’en anticiper de nouveaux … comme vient de l’illustrer ceux liés aux obligations souveraines avec la crise de la dette grecque. La qualité et les performances de notre système de gouvernance et de pilotage des risques est au cœur de ces nouveaux enjeux et c’est l’occasion de nous en assurer. Qui sait, bientôt nous aurons peut-être même une ligne de probabilité de risque intégrée dans le plan comptable en plus des colonnes débits / crédits ! » déclare le Risk Manager d’une institution bancaire majeure chez qui nous intervenons depuis plusieurs années.

Les accords de Bâle III – entrée en vigueur en 2013 avec une application répartie sur 5 ans - vous imposent de renforcer vos fonds propres et d’améliorer leur qualité. Ils revoient à la hausse le ratio de solvabilité (7%), renforcent les normes de liquidité avec la mise en place de deux ratios (le Liquidity Coverage Ratio et le Net Stable Funding Ratio), modifient le ratio d’effet de levier (4,5%) et demandent la création de « coussins contracycliques » (env. 2,5% des résultats). Une taxe spéciale sur les établissements systémiques devrait également voir le jour sans compter la mise en place de nouveaux stress tests avec des hypothèses bien plus dégradées. Bâle III prend également davantage en considération les risques de marchés et de contreparties.

Vous devez déjà vous conforter aux calculs règlementaires (méthode standard) mais vous avez tout intérêt à faire évoluer vos IMM (modèles internes de liquidités) pour calculer et allouer précisément vos besoins en fonds propres et les liquidités nécessaires pour couvrir vos risques spécifiques. Vous devez également anticiper et intégrer dans vos ratios prudentiels le risque systémique lié aux des produits dérivés hors-bilan (titrisation, crédit default swap, etc.) et autres activités financières (hedge funds, fonds d’investissements, assurance, etc.).

Lors de ce 5 à 7, nos consultants mettront l’accent sur les chantiers critiques à mener pour mettre en conformité votre système prudentiel de gouvernance et de pilotage des risques. Nous verrons également les fonctionnalités essentielles qui vous permettons d’anticiper les évolutions à venir. Puis, Fleur, notre œnologue, vous proposera de découvrir les rives de la Garonne, fief historique du vin (Bordeaux, Duras, Bergerac, etc.).

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